Usando Volatilidade Implícita para Selecionar a Opção certa.
Determine se uma opção & # 039; s premium é muito alta ou subvalorizada.
Por Stan Freifeld.
Qualquer gráfico de estudos superiores é o tempo de exibição bidimensional no eixo horizontal e o preço do subjacente no eixo vertical. Estudos mais baixos também têm o componente de tempo horizontal, mas em vez da ação de preço, pode haver qualquer outra variável plotada no eixo vertical; o mais comum para os estudos mais baixos serem o volume.
Quando se trata de opções, costumo referir-me a eles como um produto 3D porque não só possuem os dois componentes já mencionados acima, mas também têm volatilidade implícita (I. V).
Muitos comerciantes principiantes abordam sua opção de negociação sem sucesso devido ao seu único foco em uma única dimensão e mdash; preço. Com as opções, o preço poderia se mover na direção antecipada e a opção premium poderia perder valor devido à decadência de tempo (segunda dimensão), devido à mudança na volatilidade implícita (a terceira dimensão), ou devido à combinação de tempo e implícita volatilidade.
Time Decay.
Em qualquer momento, um comerciante deve estar ciente de que as opções, quando compradas, são um recurso em decomposição, e esse tempo está trabalhando contra o comprador premium. (No entanto, quando o prémio é vendido, o comerciante da opção é um vendedor e a decadência do tempo funciona em seu favor.)
A decadência do tempo é inevitável independentemente do lado do comércio que tomamos. Uma das maneiras de diminuir o impacto da decadência do tempo quando comprar opções é comprar um mês mais distante, talvez dois ou três meses, dependendo do nosso plano de negociação.
Para um comerciante de opção de swing direcional que pretenda manter o cargo por menos de uma semana, o cenário de compra de dois ou três meses será correto. Para o comerciante de longo prazo, a LEAPS (títulos de antecipação de capital de longo prazo) são a melhor escolha. LEAPS são opções de estilo americano com prazo de validade até três anos no futuro.
Volatilidade implícita.
A volatilidade implícita é muito mais difícil de lidar com o tempo. Nós, como comerciantes de opções, praticamente não temos controle sobre isso. I. V. é manipulado pelos fabricantes de mercado.
Quando I. V. é alto, então o prémio do subjacente tende a ser caro, e vice-versa. Baixa I. V. igual ao prémio subvalorizado.
Neste artigo, vou dar um exemplo de uma situação quase ideal em que o subjacente I r. está em seus níveis anuais mais baixos e mdash; O Setor de Seleção Financeira SPDR (NYSE: XLF).
Eu estou denunciando o subordinado apenas para fins educacionais, uma vez que o processo de verificação dos fatos pode ser feito facilmente por qualquer leitor em qualquer outro subjacente.
Nota do [Editor & rsquo; s: este artigo foi postado originalmente em 4 de agosto, no theoptionsinsider. Portanto, o XLF & rsquo; s I. V. mudou, mas este exemplo ainda é relevante para fins ilustrativos.]
O local exato no site onde a informação pode ser encontrada é cboe (Chicago Board Options Exchange).
A quinta guia da esquerda, Trading Tools, tem a seleção do Volatility Optimizer, segundo a qual a primeira escolha deve ser selecionada e mdash; o Índice IV. É um serviço gratuito que é alimentado pelo site IVolatilty para o qual os usuários devem fazer o login. Ao usar o site da CBOE, a etapa de logon é eliminada.
Deixe-se passar para o exemplo exato que eu tinha em mente. Como eu disse, o subjacente com o menor I. V. no momento desta escrita era o XLF.
O XLF & rsquo; s I. V. O índice médio de chamadas e colocações tem uma I. V. na faixa de 130% com alta de 52 semanas e 34% a baixa de 52 semanas. A corrente exata I. V. A partir de 4 de agosto foi de 35,67%.
Para os comerciantes de opções, o fato de que o subjacente I r. está em seus níveis mais baixos para o ano significa que eles poderiam ser compradores de prémio, quer chamadas ou colocadas, dependendo do seu viés direcional. Mais uma vez, estou apontando isso para ilustrar como utilizar o I. V. lendo e não estou sugerindo a compra de chamadas ou colocações.
Para os aprendizes mais visuais lá fora, abaixo é um instantâneo da mesma informação dada pelo CBOE, mas desta vez do site da IVolatility.
Novamente, a linha que contém a informação mais essencial que pertence ao meu ponto é a última linha do I. V. mesa. O gráfico, abaixo da tabela, traça os mesmos números matemáticos visualmente.
Observe que eu novamente, abaixo do gráfico, recuperei a última linha da tabela IV mostrando os dados médios IV.
A figura acima é também uma figura bidimensional. Tem um eixo horizontal que representa o tempo. Cada praça é de um mês. O eixo vertical não está relacionado ao preço, mas é a porcentagem de dois tipos de volatilidades. A linha preta representa a volatilidade estatística ou histórica.
O I. V é a linha verde e também a representação dos fabricantes de mercado & rsquo; expectativas do movimento subjacente em termos de porcentagens, independentemente da direção. Como pode ser observado a partir do exemplo XLF, ambas as linhas foram & ldquo; sitting & rdquo; um ao outro no passado recente. Isso significa que o I. V. é baixo e que a opção premium para chamadas ou colocações não é muito alta. Na verdade, está subvalorizado.
Como comerciantes, você deve sempre estar ciente da volatilidade implícita dos produtos em que você está negociando opções no & mdash; e agora você sabe como.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2010/11 / implícita-volatilidade /.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.
Quando as opções de negociação, um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes aprender é a volatilidade, e especificamente COMO VOLTAR A COMÉRCIO. Depois de receber vários e-mails de pessoas sobre este tópico, eu queria fazer uma análise aprofundada da volatilidade das opções. Vou explicar o que é a volatilidade das opções e porque é importante. Também discutirei a diferença entre volatilidade histórica e volatilidade implícita e como você pode usar isso em sua negociação, incluindo exemplos. Em seguida, analisaremos algumas das principais estratégias de negociação de opções e como a crescente e a queda da volatilidade os afetarão. Esta discussão lhe dará uma compreensão detalhada de como você pode usar a volatilidade em sua negociação.
OPÇÃO TRADING VOLATILITY EXPLAINED.
A volatilidade da opção é um conceito-chave para os comerciantes de opções e mesmo se você é iniciante, você deve tentar ter pelo menos um entendimento básico. A volatilidade das opções é refletida pelo símbolo grego Vega, que é definido como o valor que o preço de uma opção muda em comparação com uma variação de 1% na volatilidade. Em outras palavras, uma opção da Vega é uma medida do impacto das mudanças na volatilidade subjacente no preço da opção. Tudo o mais sendo igual (sem movimento no preço da ação, taxas de juros e sem passagem de tempo), os preços das opções aumentarão se houver um aumento na volatilidade e diminuir se houver uma diminuição da volatilidade. Portanto, é óbvio que os compradores de opções (aqueles que são longos chamadas ou colocados), se beneficiarão de maior volatilidade e os vendedores se beneficiarão de uma menor volatilidade. O mesmo pode ser dito para os spreads, os spreads de débito (negócios onde você paga para colocar o comércio) irão beneficiar do aumento da volatilidade, enquanto os spreads de crédito (você recebe dinheiro depois de colocar o comércio) se beneficiarão de uma menor volatilidade.
Aqui é um exemplo teórico para demonstrar a idéia. Deixe olhar para uma ação avaliada em 50. Considere uma opção de compra de 6 meses com um preço de exercício de 50:
Se a volatilidade implícita for 90, o preço da opção é de US $ 12,50.
Se a volatilidade implícita for 50, o preço da opção é de US $ 7,25.
Se a volatilidade implícita for 30, o preço da opção é de US $ 4,50.
Isso mostra que, quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço da opção. Abaixo, você pode ver três capturas de tela refletindo uma simples chamada longa com o dinheiro com 3 níveis diferentes de volatilidade.
A primeira imagem mostra a chamada como está agora, sem alteração na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de expiração é de 117,74 (preço SPY atual) e se o estoque subiu hoje para 120, você teria US $ 120,63 em lucro.
A segunda imagem mostra a chamada mesma chamada, mas com um aumento de volatilidade de 50% (este é um exemplo extremo para demonstrar o meu ponto). Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de expiração é agora de 95,34 e se o estoque subiu hoje para 120, você teria $ 1.125,22 em lucro.
A terceira imagem mostra a chamada mesma chamada, mas com uma diminuição de 20% na volatilidade. Você pode ver que o ponto de equilíbrio atual com 67 dias de expiração é agora 123.86 e, se o estoque subisse hoje para 120, você teria uma perda de US $ 279,99.
POR QUE ISSO É IMPORTANTE?
Uma das principais razões para a necessidade de entender a volatilidade das opções é que permitirá que você avalie se as opções são baratas ou dispendiosas ao comparar a Volatilidade Implícita (IV) com a Volatilidade Histórica (HV).
Abaixo está um exemplo da volatilidade histórica e da volatilidade implícita da AAPL. Estes dados podem ser obtidos de forma gratuita facilmente a partir da ivolatilidade. Você pode ver que no momento, a Volatilidade Histórica da AAPL estava entre 25-30% nos últimos 10-30 dias e o nível atual de Volatilidade Implícita é de cerca de 35%. Isso mostra que os comerciantes esperavam grandes movimentos na AAPL em agosto de 2011. Você também pode ver que os níveis atuais de IV estão muito mais perto da alta de 52 semanas do que as baixas de 52 semanas. Isso indica que este foi potencialmente um bom momento para analisar as estratégias que se beneficiam de uma queda na IV.
Aqui estamos observando essa mesma informação mostrada graficamente. Você pode ver que houve um enorme aumento em meados de outubro de 2010. Isso coincidiu com uma queda de 6% no preço das ações da AAPL. Diminui assim porque os investidores ficam temerosos e esse aumento do nível de medo é uma ótima chance para os operadores de opções escolherem prémios extras através de estratégias de venda líquidas, como os spreads de crédito. Ou, se você fosse um detentor de ações da AAPL, você poderia usar o pico de volatilidade como um bom momento para vender algumas chamadas cobertas e obter mais renda do que você usaria para essa estratégia. Geralmente, quando você vê picos de IV como este, eles são de curta duração, mas esteja ciente de que as coisas podem e pioram, como em 2008, então não apenas suponha que a volatilidade retornará aos níveis normais dentro de alguns dias ou semanas.
Toda estratégia de opções tem um valor grego associado conhecido como Vega, ou posição Vega. Portanto, à medida que os níveis de volatilidade implícitos mudam, haverá um impacto no desempenho da estratégia. As estratégias positivas de Vega (como long met e calls, backspreads e long strangles / straddles) são melhores quando os níveis de volatilidade implícitos aumentam. As estratégias negativas de Vega (como colocações e chamadas curtas, spreads de proporção e estrangulamentos curtos / estradas) fazem melhor quando os níveis de volatilidade implícitos caem. Claramente, saber onde os níveis implícitos de volatilidade são e onde eles provavelmente irão depois que você colocou um comércio pode fazer toda a diferença no resultado da estratégia.
VOLATILIDADE HISTÓRICA E VOLATILIDADE IMPLÍCITA.
Sabemos que a Volatilidade Histórica é calculada pela medição dos movimentos de preços passados dos estoques. É uma figura conhecida, pois é baseada em dados passados. Eu quero entrar nos detalhes de como calcular HV, pois é muito fácil de fazer no excel. Os dados estão disponíveis para você em qualquer caso, então você geralmente não precisará calculá-lo sozinho. O ponto principal que você precisa saber aqui é que, em geral, as ações que tiveram grandes balanços de preços no passado terão altos níveis de volatilidade histórica. Como comerciantes de opções, estamos mais interessados em quão volátil é um estoque durante a duração do nosso comércio. A volatilidade histórica dará algum guia sobre o quão volátil é um estoque, mas isso não é maneira de prever a volatilidade futura. O melhor que podemos fazer é estimá-lo e é aí que o Implied Vol entra.
& # 8211; A volatilidade implícita é uma estimativa, feita por comerciantes profissionais e criadores de mercado da volatilidade futura de uma ação. É uma entrada chave em modelos de preços de opções.
& # 8211; O modelo de Black Scholes é o modelo de precificação mais popular e, enquanto ganhei no cálculo em detalhes, baseia-se em certas entradas, das quais a Vega é a mais subjetiva (como a volatilidade futura não pode ser conhecida) e portanto, nos dá a maior chance de explorar nossa visão da Vega em comparação com outros comerciantes.
& # 8211; A volatilidade implícita leva em consideração todos os eventos que se sabe que estão ocorrendo durante a vida da opção que podem ter um impacto significativo no preço do estoque subjacente. Isso poderia incluir o anúncio de ganhos ou a divulgação de resultados de testes de drogas para uma empresa farmacêutica. O estado atual do mercado geral também está incorporado no Implied Vol. Se os mercados estiverem tranquilos, as estimativas de volatilidade são baixas, mas em tempos de estimulação do mercado as estimativas de volatilidade serão aumentadas. Uma maneira muito simples de manter um olho nos níveis gerais de volatilidade do mercado é monitorar o Índice VIX.
COMO TOMAR VANTAGEM POR COMERCIALIZAR VOLATILIDADE IMPLÍCITA.
A maneira como eu gosto de aproveitar a negociação da volatilidade implícita é através de Iron Condors. Com este comércio, você está vendendo uma Chamada OTM e um OTM Put e comprando uma Chamada mais adiante e comprando um pouco além da desvantagem. Vejamos um exemplo e assumimos que colocamos o seguinte comércio hoje (14 de outubro de 2011):
Vender 10 nov 110 SPY coloca 1.16.
Comprar 10 de novembro de 105 SPY coloca 0.71.
Vender 10 nov. 125 chamadas SPY 2.13.
Compre 10 nov. 130 chamadas SPY 0,56.
Para este comércio, receberíamos um crédito líquido de US $ 2.020 e este seria o lucro no comércio se a SPY terminar entre 110 e 125 no final do prazo. Também lucraria com esse comércio se (tudo o mais sendo igual), a volatilidade implícita cai.
A primeira imagem é o diagrama de pagamento do comércio mencionado acima, logo após a colocação. Observe como somos Vega curtos de -80.53. Isto significa que a posição líquida se beneficiará de uma queda no Implied Vol.
A segunda imagem mostra como seria o diagrama de pagamento se houvesse uma queda de 50% no volume implícito. Este é um exemplo bastante extremo, eu sei, mas demonstra o ponto.
O Índice de Volatilidade do Mercado do CBOE ou o "# 8201; O VIX & # 8221; Como é mais comumente referido, é a melhor medida da volatilidade geral do mercado. Às vezes, também é referido como o índice Fear, pois é um proxy para o nível de medo no mercado. Quando o VIX é alto, há muito medo no mercado, quando o VIX é baixo, pode indicar que os participantes do mercado são complacentes. Como comerciantes de opções, podemos monitorar o VIX e usá-lo para nos ajudar em nossas decisões comerciais. Assista ao vídeo abaixo para descobrir mais.
Há uma série de outras estratégias que você pode ao negociar a volatilidade implícita, mas os condores de ferro são, de longe, minha estratégia favorita para aproveitar os altos níveis de vol. Implícita. A tabela a seguir mostra algumas das principais estratégias de opções e sua exposição Vega.
Espero que você tenha encontrado esta informação útil. Deixe-me saber nos comentários abaixo o que a sua estratégia favorita é a comercialização de volatilidade implícita.
Aqui está para o seu sucesso!
O seguinte vídeo explica algumas das idéias discutidas acima com mais detalhes.
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38 Comentários.
Com a volatilidade, parece que pode estar aumentando novamente, agora é um ótimo momento para rever este artigo.
Obrigado pela explicação, muito claro e conciso. Isso me ajudou muito com a estratégia de condores de ferro.
Fico feliz em ouvir Bruce. Deixe-me saber se há algo mais com o qual posso ajudá-lo.
haha obrigado, agradeço o feedback. Deixe-me saber se há algo que você acha que o site está faltando.
Grande comentário e claro como um BELL!
Obrigado! Agradeço o feedback.
Normalmente, negoço as opções semanais AAPL através de verticais / condores de ferro. Este wk com ganhos em 10/25 o IV é extremamente alto e AApl como o GOOG pode ter um enorme movimento. Você prefere as estratégias stangle / straddle em um wk como este?
Normalmente, fico longe dos semanários para ser honesto, a menos que eu os use para uma cobertura de curto prazo.
Limpar n ótima ilustração :). Precisa de ajuda para esclarecimentos. Uma longa borboleta é um spread de débito, por que seria adequado para a diminuição da volatilidade implícita em comparação com o spread de outros débitos? Obrigado.
É devido ao Vega mais alto em ambos os 2 ATM Call em comparação com as duas vegas de 1 ITM n 1 OTM? tq :).
Este artigo foi tão bom. Respondeu muitas questões que eu tinha. Muito claro e explicado em inglês simples. Obrigado pela ajuda. Eu estava olhando para entender os efeitos de Vol e como usá-lo para minha vantagem. Isso realmente me ajudou. Eu ainda gostaria de esclarecer uma pergunta. Eu vejo que as opções de venda da Netflix Feb 2013 têm volatilidade em 72% ou mais, enquanto a opção de opção Jan 75 Put é de aproximadamente 56. Eu estava pensando em fazer uma expansão do calendário reverso da OTM (eu tinha lido sobre isso) No entanto, meu medo é que a Jan Option expiraria no dia 18 e o vol para Feb ainda seria o mesmo ou mais. Eu só posso trocar spreads na minha conta (IRA). Eu não posso deixar essa opção desnuda até que o volume caia após os ganhos no dia 25 de janeiro. Posso ter que rolar o meu longo para março e # 8212, mas quando o volume cair & # 8212; -.
Se eu comprar uma opção de chamada ATM de 3 meses e P no topo de uma dessas espinhas volumétricas (eu entendo Vix é o volume implícito em S & amp; P), como eu sei o que tem precedência no meu P / L: 1.) Eu beneficiarei minha posição de um aumento no subjacente (S & amp; P) ou, 2.) Eu vou perder na minha posição de uma queda na volatilidade?
Oi Tonio, há muita variável em jogo, depende de quão longe as ações se movem e quão longe a IV cai. Contudo, como regra geral, para uma chamada longa do ATM, o aumento do subjacente teria o maior impacto.
Lembre-se: IV é o preço de uma opção. Você quer comprar puts e chamadas quando IV for inferior ao normal, e Vender quando IV subir.
Comprar uma ligação ATM no topo de um pico de volatilidade é como ter esperado que a Venda termine antes de ir às compras e # 8230; Na verdade, você pode ter pago mais do que # 8220; retail, & # 8221; se o prémio que você pagou foi acima do valor justo Black-Scholes & # 8220; # 8221;
Por outro lado, os modelos de preços de opções são regras básicas: os estoques geralmente são muito mais altos ou inferiores ao que aconteceu no passado. Mas é um bom lugar para começar.
Se você possui uma chamada & # 8212; diga AAPL C500 & # 8212; e mesmo que o preço das ações seja inalterado, o preço do mercado para a opção acabou de subir de 20 dólares para 30 dólares, você acabou de vencer em uma pura jogada IV.
Boa leitura. Eu aprecio a minuciosidade.
Eu não entendo como uma mudança na volatilidade afeta a rentabilidade de um Condor depois que você colocou o comércio.
No exemplo acima, o crédito de US $ 2.020 que você ganhou para iniciar o negócio é o valor máximo que você verá, e você pode perder tudo e # 8212; e muito mais & # 8212; Se o preço das ações ultrapassa ou abaixo do seu short. No seu exemplo, porque você possui 10 contratos com um intervalo de US $ 5, você tem uma exposição de US $ 5.000: 1.000 ações em 5 dólares por ano. Sua perda máxima de desembolso seria de US $ 5.000 menos seu crédito de abertura de US $ 2.020, ou US $ 2.980.
Você nunca, nunca, terá um lucro maior do que o 2020 que você abriu ou uma perda pior do que o 2980, o que é tão ruim quanto possível.
No entanto, o movimento real de ações é completamente não correlacionado com IV, que é meramente o preço que os comerciantes estão pagando nesse momento no tempo. Se você obteve seu crédito de $ 2.020 e o IV sobe por um fator de 5 milhões, não há efeito negativo em sua posição de caixa. Isso significa apenas que os comerciantes estão atualmente pagando 5 milhões de vezes mais pelo mesmo Condor.
E mesmo nesses altos níveis de IV, o valor da sua posição aberta variará entre 2020 e 2980 e # 8212; 100% impulsionado pelo movimento do estoque subjacente. Suas opções se lembram de contratos para comprar e vender ações a determinados preços, e isso protege você (em um condor ou outro comércio de spread de crédito).
Isso ajuda a entender que Implied Volatility não é um número que Wall Streeters aparece em uma conferência telefônica ou em um quadro branco. As fórmulas de preços de opções como Black Scholes são construídas para dizer o valor justo de uma opção no futuro, com base no preço das ações, no prazo de expiração, nos dividendos, no interesse e no Histórico (ou seja, o que tem realmente aconteceu no ano passado e # 8221;) volatilidade. Ele diz que o preço justo esperado deve dizer $ 2.
Mas se as pessoas realmente estão pagando US $ 3 por essa opção, você resolve a equação para trás com V como o desconhecido: & # 8220; Hey! A volatilidade histórica é de 20, mas essas pessoas estão pagando como se fosse 30! & # 8221; (portanto, # 8220; Implícita & # 8221; Volatilidade)
Se a IV cair enquanto você está segurando o crédito de US $ 2.020, isso lhe dá uma oportunidade de fechar a posição cedo e manter ALGUNS do crédito, mas será sempre menor que os US $ 2.020 que você assumiu. Esse é o fato de fechar a posição de Crédito sempre exigirá uma transação de débito. Você não pode ganhar dinheiro tanto para dentro como para fora.
Com um Condor (ou Iron Condor, que escreve os spreads de Put e Call no mesmo estoque), o seu melhor caso é que o estoque vá para o momento em que você escreve seu negócio e você tira o seu deleite por um jantar de US $ 2.020.
A minha compreensão é que, se a volatilidade diminui, o valor do Iron Condor cai mais rapidamente do que seria o contrário, permitindo-lhe comprá-lo de volta e bloquear o seu lucro. A compra de volta no lucro máximo de 50% foi mostrada para melhorar drasticamente sua probabilidade de sucesso.
Sim, está exatamente certo. Dispensa Jim Caron, devo ter perdido a resposta ao seu comentário inicial.
Como você replicaria / substituiria um portfólio de ações que é US $ 50k de longo IWM e US $ 50k curto SPY com opções? Eu tentei comprar ATM SPY coloca onde o meu nocional foi $ 50k e comprando IWM chamadas onde meu nocional foi de $ 50k, mas eu achei que ele se tornou essencialmente um longo estrondo / volatilidade. por favor ajude.
Você seria melhor fazer isso com futuros.
Para replicar uma posição longa em um estoque usando opções, você venderia e ATM colocaria e compraria e ligaria a ATM.
Uma posição curta sintética seria vender uma ligação ATM, comprar 1 caixa ATM.
Encontrei seu site no Facebook. Site fantástico, adoro a forma como você quebra um tópico difícil e os comunica de forma muito fácil de entender. Mantenha o bom trabalho.
Obrigado Ivan! Você realmente é a segunda pessoa a dizer que esta semana, então devo estar fazendo algo certo. 🙂
Obrigado por seu comentário.
Claro que sabemos que você cometeu um erro deliberado, também veja se estamos prestando atenção. Não existe um símbolo grego chamado Vega. Se estivéssemos usando um símbolo grego seria Kappa.
Grande análise. Como você joga uma possível expansão em VOL? um Backspread de Ratio?
Oi John, eu gosto de diagonais duplas. Ver abaixo:
Existem alguns comerciantes ensinados especialistas para ignorar o grego da opção, como IV e HV. Apenas um motivo para isso, todo o preço da opção é puramente baseado no movimento do preço das ações ou na segurança subjacente. Se o preço da opção for ruim ou ruim, sempre podemos exercer a nossa opção de compra de ações e converter em ações que possamos ou possivelmente vendê-las no mesmo dia.
Quais são os seus comentários ou visualizações sobre o exercício da sua opção ao ignorar a opção grego?
Somente com exceção para estoque ilíquido, onde os comerciantes podem encontrar compradores difíceis de vender suas ações ou opções.
Eu também notei e observamos que não é necessário verificar a opção VIX para comercializar e, além disso, alguns estoques possuem seus próprios personagens únicos e cada opção de estoque com uma cadeia de opções diferente com IV diferente. Como você sabe, as opções de negociação têm 7 ou 8 bolsas nos EUA e são diferentes das bolsas de valores. Eles são muitos participantes do mercado diferentes na opção e mercados de ações com diferentes objetivos e suas estratégias.
Eu prefiro verificar e gostaria de negociar ações / opções com alto volume / abertura de juros mais o volume da opção, mas o estoque maior HV do que a opção IV.
Eu também observei que uma grande quantidade de ações de blue chip, small cap, mid-cap de propriedade de grandes instituições podem girar sua participação percentual e controlar o movimento do preço das ações.
Se as instituições ou Dark Pools (como eles têm plataforma de negociação alternativa sem ir às trocas de ações normais) detém uma participação acionária de cerca de 90% a 99,5%, então o preço das ações não se move muito, como MNST, TRIP, AES, THC, DNR , Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc.
No entanto, a atividade HFT também pode causar o movimento drástico de preços para cima ou para baixo se o HFT descobriu que as instituições baixam ou vendem seus estoques, especialmente a primeira hora da negociação.
Exemplo: para o spread de crédito, queremos baixa IV e HV e movimento lento do preço das ações. Se optarmos pela longa, queremos baixa IV na esperança de vender a opção com alta IV mais tarde, especialmente antes de ganhar anúncio.
Ou talvez usemos o spread de débito se for longa ou curta uma opção de propagação em vez de comércio direcional em um ambiente volátil.
Portanto, é muito difícil generalizar coisas como negociação de ações ou opções quando chegar a uma estratégia de opção de negociação ou apenas negociar ações porque algumas ações possuem valores beta diferentes em suas próprias reações aos índices de mercado mais amplos e às respostas às notícias ou a qualquer evento surpresa. .
Você afirma: & # 8220; Exemplo: para spread de crédito, queremos baixa IV e HV e movimento lento do preço das ações. & # 8221;
Eu pensei que, em geral, alguém quer um ambiente IV mais alto ao implementar negócios de spread de crédito & # 8230; e o converso para spreads de débito & # 8230;
então, idealmente, queremos que a volatilidade seja contratada / seja & # 8216; mínimo & # 8217; ao comprar spreads de débito de chamadas?
e sobre o caso do índice de mercado etf & # 8217; s como SPY, DIA ou Qs? Quando estamos em uma propagação de chamadas de débito, o spread de chamadas de touro e a volatilidade se expandem / aumentam, o preço do subjacente também diminuirá, já que a volatilidade é contrária, o valor do spread de chamadas de débito diminuirá. mas se a volatilidade se contrair ou diminuir, o preço do subjacente aumenta, assim como o valor do spread de chamadas de débito. Por favor explique.
Sim, você deve ser baixo ao comprar spreads, não importa se você comercialize uma ação ou uma ETF. Lembre-se de que a volatilidade é apenas uma parte do quebra-cabeça. Sim, se o preço cair, o volume aumentará, mas você pode estar perdendo dinheiro no spread, pois o movimento do preço provavelmente supera o aumento no volume. Se o preço permanecer igual e vol, você ganha dinheiro.
Se você comprar um spread de débito de urso, você ganha dinheiro com preço e vol quando o mercado cai.
Oi 2 questiões,
1. No artigo tou mening Vega longo beneficia de alta volatilidade é isso porque maior volatilidade imita preços mais altos no subjacente?
2. Também você mencionou no exemplo de volatilidade, os níveis atuais de AAPL foram 35% mais próximos do mínimo de 52 semanas, indicando uma queda em IV & # 8230; você poderia explicar isso um pouco mais, e isso significaria se o nível IV de 35 % Estava perto da baixa de 52 semanas, significaria aumento na IV?
1. Sim. Eu, você é Vega longo e a volatilidade implícita aumenta, você se beneficiará dos preços das opções mais altas.
2. Normalmente, você quer comprar a volatilidade quando é baixo e vendê-lo quando ele é alto (assim como um estoque, comprar baixo, vender alto). Então, neste exemplo, com uma volatilidade próxima a uma alta de 52 semanas, você gostaria de vender a volatilidade, na expectativa de que ela volte a cair novamente. A volatilidade é diferente das ações em que é uma inversão significante, portanto, se ele for alto, geralmente descerá e se ele for baixo, ele geralmente aumentará em algum ponto.
Obrigado por tantos ótimos artigos sobre a volatilidade. Você explica as coisas muito bem.
Qual ferramenta de simulação P & amp; L você está usando para opções de preços e se espalha acima neste artigo? Está disponível gratuitamente? Parece muito agradável e útil. Onde podemos fazer o download? Mantenha o excelente trabalho em explicar como a volatilidade das opções funciona.
Isso é de um corretor chamado Options House.
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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂
Como trocar as melhores opções usando volatilidade implícita
Os educadores / gurus de opções estão sempre falando sobre por que você deve VENDER opções / straddles / strangles quando as opções são caras (ou seja, a volatilidade implícita é muito alta) ou COMPRAR opções / straddles / strangles quando as opções são baratas. Mas o que significa "caro" ou "barato" significa realmente? Se eu lhe dissesse que a opção Implied Volatility (IV) of NIFTY é 18.2, você saberia se é barato ou caro? Se TCS IV é 26.7, é caro?
Em primeiro lugar, você NÃO deve comparar as IV's de 2 ações separadas para chegar a uma conclusão se as opções são baratas ou dispendiosas. Você tem que comparar a opção atual IV de um estoque com as leituras de opção IV para o mesmo estoque no passado para determinar se as opções hoje são relativamente baratas ou dispendiosas para seu passado histórico. Obter histórico de dados da opção IV para um estoque, no entanto, não é fácil, pois muitas pessoas não acompanham essas informações.
Na OptionWin, mantemos uma faixa de todas as opções relevantes (no dinheiro e perto de opções de dinheiro) diariamente. Usamos essas informações para compará-las com as últimas leituras IV. Para fins de relatório, usamos o percentil rank para marcar as últimas leituras IV para um estoque. Portanto, uma classificação IV atual de 92 significa que a leitura IV atual é superior a 86% das leituras anteriores. Em termos relativos, significa que o IV está no lado mais alto e podemos usar essa oportunidade para empregar estratégias de opções que aproveitem ambientes de alta IV (por exemplo, vendendo Straddles, Strangles, Naked Puts, Iron Condors, etc.).
Por outro lado, as leituras de percentil IV baixas significam que as opções estão sendo negociadas em prêmios historicamente baixos e qualquer aumento na IV beneficiará os compradores de opções. Estratégias incluem comprar Straddles, Strangles, calendário spreads, Straight Calls / Puts.
Na ilustração fornecida, mostramos cálculos percentis intravenosos em 3 prazos diferentes - 30 dias, 60 dias e 180 dias. Como exemplo, o ACC com IV% 30 de 96,67 mostra que a IV atual das opções do ACC é superior a 96,67% de todas as leituras IV nos últimos 30 dias. Considerando que, IV% 60 a 75,86 significa que a IV atual é maior do que apenas 75% das leituras IV nos últimos 60 dias.
O IV de uma opção pode aumentar devido a múltiplas razões que podem causar incerteza sobre o movimento futuro das ações - principalmente para o próximo relatório de ganhos, qualquer lançamento de notícias ou até eventos macro como os relatórios governamentais que podem afetar determinados setores.
Postado 2 pessoas curtiram isso.
Senhor, você pode nos orientar mais sobre o uso da volatilidade estatística e iv em conjunto.
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OptionWin não faz recomendações de investimento e não fornece nenhum aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. Todos os conteúdos e ferramentas são fornecidos no site apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer símbolo de segurança (Stock, opções ou futuros) mostrado no site é para fins ilustrativos e não uma recomendação para comprar ou vender. A negociação de opções tem riscos inerentes e não é adequada para todos os investidores. Um investidor deve fazer sua própria due diligence antes da negociação.
USANDO VOLATILIDADE IMPLÍCITA EM OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO.
OLÁ AMIGOS. ESTE É GIRISH UMA VEZ OUTRA VEZ.
O QUE É VOLTAÇÃO IMPLÍCITA ??
Dá uma visão PROBÁVEL DO ASSEMBLÉIS SUBATIVO MUDAR NO FUTURO. NÃO INDICA NENHUMA DIRECÇÃO. HIGH IV INDICA AS FLUCTUAÇÕES DE PREÇO MAIS ALTA E MENOS IV INDICA FLUCTUAÇÕES DE PREÇO MENOS.
OS COMERCIANTES DA MAIS OPÇÃO NÃO DESEMBALA O USO DE IV QUANDO OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO É COMPRANDO OU VENDENDO.
QUANDO IV É ALTO, INDICA AS OPÇÕES SÃO PRICADAS A UM NÍVEL SUPERIOR OU SÃO COSTES. TAL COISA ACONTECE ANTES DOS EVENTOS VOLÁTILES. Então, ASSUME U ACABOU CHAMADAS EM ALTO IV E MKT PARA FORA. PODE IMAGINAR QUANTA PERDA PODE SER UMA. Então, enquanto as opções de compra assegurem que UR IV POSSÍVEL INCREMENTAR NO SEU LADO PARA BENEFICIAR-LHE.
NÃO TENTE VENDER OPÇÕES QUANDO IV É POSSÍVEL INCREMENTAR. OPÇÃO DE VENDA É MELHOR NO ALTO IV, MAS A CONDIÇÃO É QUE UMA VEZ U VENDA, UR IV DEVE TENDER PARA REDUZIR. TENTE VENDER OPÇÕES OPOSTAS DE TENDÊNCIA COM DIMINUIÇÃO IV. GENERALMENTE, APÓS O EVENTO VOLÁTIL ESTÁ SOBRE.
LEMBRE-SE SEMPRE, A ACÇÃO DE PREÇO É MUITO IMP NA NEGOCIAÇÃO. UMA NECESSIDADE DE USAR IV ADICIONALMENTE À ACÇÃO DE PREÇO.
AMIGOS ESTOU FORNECENDO MINHAS PRÓPRIAS VISTAS. U PLZ COMÉRCIO COM AS VISTAS PRÓPRIAS. NÃO ME LIGUE NA CABEÇA.
PARA APRENDER MAIS SOBRE A ACÇÃO DE PREÇOS E OPÇÕES NEGOCIAÇÃO DESLIGAR COMO COMO CONTATO ONLINE (GIRISH PATIL: 9167461604)
Como trocar as melhores opções usando volatilidade implícita
Como usar a Calculadora de Preços Teóricos Futuros.
The fair value of equity futures is computed using the cost-of carry relationship between the futures and the underlying stock index. However, since India VIX index represents volatility there is no carry between India VIX futures and India VIX. Therefore the fair value of India VIX is derived from the term structure of average variance rate.
While India VIX is expected volatility over 30 days from the current day, India VIX futures is expected volatility over 30 days from expiry.
Using the Theoretical Futures Prices Tool.
Theoretical futures price can be computed for any day from September 29, 2009 till current day On selecting the date, the tool shall display the latest India VIX price for the selected day Users can change the expected India VIX spot price. The expected spot price can be entered upto 4 decimals with tick value of 0.0025 On clicking “calculate” the tool shall compute the theoretical futures price for India VIX Theoretical futures price shall be computed for three weekly contracts expiring on Tuesday The futures price is quoted as 100 times the Index Value. For example if expected India VIX price on expiry is 16.3275, the user shall quote 1632.75 as futures price for trading.
Diversificação do portfólio.
Volatility Comparison.
The volatility comparison tool has been provided to facilitate investors to know the trends in historical volatility, implied volatility and India VIX.
Historical volatility is standard deviation of daily returns of Nifty close price over a period of 10 day, 20 day, 30 day Implied volatility of Call, Put Nifty options is computed based on the last trade prices of select OTM strikes for the respective days. Implied volatility is computed using Black-Scholes model The historical volatility and implied volatilities are shown before 1 week and before 2 weeks from current day 52 week high and 52 low of respective volatilities are also displayed.
The information contained in this page, including text, graphics, links or other items are provided on an 'as is', 'as available' basis. NSEIL does not warrant the accuracy, adequacy or completeness of this information and material and expressly disclaims liability for errors or omissions in this information and material. No warranty of any kind, implied, express or statutory, including but not limited to the warranties of non-infringement of third party rights, title, merchantability, fitness for a particular purpose is given in conjunction with the information and materials. In no event will NSEIL be liable for any damages, including without limitation direct or indirect, special, incidental, or consequential damages, losses or expenses arising in connection with this information or use thereof or inability to use by any party, or in connection with any failure of performance, error, omission, interruption, defect, even if NSEIL, or representatives thereof, are advised of the possibility of such damages, losses or expenses.
How to read India VIX and Trade volatility in Nifty.
In India, markets have seen a significant increase in the volatility index. We have VIX in NSE, which have recently been inching towards 20. Let us see in detail how VIX is used in trading nifty future. Few traders are using VIX to see the correct direction of Nifty future and also find the correct and most probable reversal point. VIX also defines the risk for the nifty positional traders and also option writers.
What is volatility index VIX?
Before learning the volatility index lets understand what is volatility. So volatility is the amount by which the price fluctuates in a period of time. It is measured by some mathematical calculations… I don’t want to go into that detail. Volatility index shows this fluctuation of prices over a given period.
How is volatility measured?
In NSE, there is a special index for measuring the volatility, it is India VIX. One can even see the charts of VIX on real time basis. However there are technical indicators, that can be used to measure volatility in the market. Bollinger bands and Average True Range (ATR) are most commonly used to keep track of price fluctuations and the volatility.
The India VIX uses the implied volatility of NSE NIFTY options and is helpful in predicting overall market volatility for the next 30 days.
A falling VIX means that there is lower uncertainty and market confidence is high and most of the time direction of the trend is clear. A rising VIX shows there is a lot of uncertainty in the markets and price action is expected to be very volatile or sensitive in the coming days.
How can trading be done using VIX?
Well, we know that high volatility makes the markets thin / sideways/ range bound or volatile. So while looking for a trade in nifty future or nifty option writing one must check that, if the volatility is low so that trend traders can be on the right side of the trade. Now if a trader is writing nifty options then he must check the volatility before taking the trade. Since high volatility will make the price fluctuate and may even see reversals in no time so trading risk gets increased. On the other side if you are a trend trader for nifty future and want to confirm if the current trend will sustain for some time then traders must see lower volatility in VIX chart. If nifty is trending with low volatility then it is most likely to continue moving in the same direction.
I will recommend trading only when the VIX is moving lower and a level below 20 is ok for trading. But if the VIX goes above 20 it means the chances of a reversal in the short-term trend are very high and large sudden moves could be expected.
Você deve ler isso:
How nifty bottomed out in Feb, trade idea using India VIX There is a strong inverse co relation between nifty future and the India vix index (volatility index). We have seen that, when the nifty has stated to fall the vix was rising, as most nifty. Nifty future is ready for Breakout, VIX at 8 months low Nifty future has been trading in its medium term trading range, but VIX is now inching lower. According to charts Volatility index VIX is seen at lowest level in last 8 months. This lower VIX. What is Nifty Future and How to trade it with Trend tool Beginners who see markets on TV often ask me what is nifty future and how it is traded, what are the benefits of it, how to find out the trend. Here are the answers to. Benefits of trading in Nifty futures and Nifty options I have been a lot busy to write research articles on Nifty future and nifty options, but today I am sharing why should a trader trade in nifty futures and options. About 75% of the. Chinese GDP data, Why Nifty future will trade lower this week We are predicting that nifty future is going to trade lower this week, here is the main reason behind our analysis. On Friday, Chinese real GDP data is due to be released, previously this number.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
ravi gujarati says.
Informações muito úteis.
Thanks sir for the information on the Volatility index calculation. I needed it for one of my assessments.
Hi bhaveek, I have been following your blog for some time. I didn’t see any research from you, I was wondering if you can write some articles on nifty future.
VIX is confusing me a bit, could you please advice me some fool proof rules/strategy based on the Nifty VIX.
jitendra rathore says.
I am a nifty options trader, I want to know the current trend in nifty future and also your view where do you see nifty to expire in this series.
Quick reply appreciated. 🙂
bhanu joshi says.
where can I find nifty vix charts with real time updation. I want free charts only.
you r saying the range of VIX is 0-100. but in my Trading Work Station it’s present value is 1628.5. please explain the discrepancy….
in trading work station the reading or vix is 1628 means its acually 16.28. Dont be confused.
what is the difference between real time volatility and real time volatility? How to calculate real time volatility? any excel formula or link where it is available easily.
what is the difference between historic volatility and real time volatility? How to calculate real time volatility? any excel formula or link where it is available easily.
sanjay sangvikar says.
Those who trade in nifty call and put they should enter market when vix is below 15 and exit when above 20 for safe game by looking into other indicatior like Gann Hilo or RSI.
sanjay sangvikar says.
santosh you can directly take data from nseindia in your excel sheet.
under head data from external link.
now play on vix column.
add new column if vix is below 15 you can buy and above 20 sell.
RAMANDEEP SINGLA says.
where can I find nifty vix charts with real time updation. I want free charts only.
Trackbacks.
[…] is a strong inverse co relation between nifty future and the India vix index (volatility index). We have seen that, when the nifty has stated to fall the vix was rising, as […]
[…] short term gains, advised to avoid any trading positions overnight (carry forward for next day) as volatility is likely to be high. We have a budget session on Saturday 28, February 2015. This will be very […]
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The fair value of equity futures is computed using the cost-of carry relationship between the futures and the underlying stock index. However, since India VIX index represents volatility there is no carry between India VIX futures and India VIX. Therefore the fair value of India VIX is derived from the term structure of average variance rate.
While India VIX is expected volatility over 30 days from the current day, India VIX futures is expected volatility over 30 days from expiry.
Using the Theoretical Futures Prices Tool.
Theoretical futures price can be computed for any day from September 29, 2009 till current day On selecting the date, the tool shall display the latest India VIX price for the selected day Users can change the expected India VIX spot price. The expected spot price can be entered upto 4 decimals with tick value of 0.0025 On clicking “calculate” the tool shall compute the theoretical futures price for India VIX Theoretical futures price shall be computed for three weekly contracts expiring on Tuesday The futures price is quoted as 100 times the Index Value. For example if expected India VIX price on expiry is 16.3275, the user shall quote 1632.75 as futures price for trading.
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The volatility comparison tool has been provided to facilitate investors to know the trends in historical volatility, implied volatility and India VIX.
Historical volatility is standard deviation of daily returns of Nifty close price over a period of 10 day, 20 day, 30 day Implied volatility of Call, Put Nifty options is computed based on the last trade prices of select OTM strikes for the respective days. Implied volatility is computed using Black-Scholes model The historical volatility and implied volatilities are shown before 1 week and before 2 weeks from current day 52 week high and 52 low of respective volatilities are also displayed.
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In India, markets have seen a significant increase in the volatility index. We have VIX in NSE, which have recently been inching towards 20. Let us see in detail how VIX is used in trading nifty future. Few traders are using VIX to see the correct direction of Nifty future and also find the correct and most probable reversal point. VIX also defines the risk for the nifty positional traders and also option writers.
What is volatility index VIX?
Before learning the volatility index lets understand what is volatility. So volatility is the amount by which the price fluctuates in a period of time. It is measured by some mathematical calculations… I don’t want to go into that detail. Volatility index shows this fluctuation of prices over a given period.
How is volatility measured?
In NSE, there is a special index for measuring the volatility, it is India VIX. One can even see the charts of VIX on real time basis. However there are technical indicators, that can be used to measure volatility in the market. Bollinger bands and Average True Range (ATR) are most commonly used to keep track of price fluctuations and the volatility.
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sanjay sangvikar says.
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