Compromissos de futuros de comerciantes e relatório de opções

Compromissos de futuros de comerciantes e relatório de opções
Compromissos dos comerciantes.
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Calendário de Compromissos de Comerciantes das datas de lançamento da CFTC. Os compromissos semanais dos relatórios de comerciantes são divulgados pela CFTC todas as sextas-feiras após o fechamento do negócio, efetivo para as terças-feiras anteriores.
O CFTC publicou um relatório de fundo do Relatório COT. Ver relatório de antecedentes - O Relatório de Compromissos de Comerciantes O Relatório contém informações de antecedentes gerais e notas explicativas detalhadas para o formulário curto, o formulário longo e os relatórios combinados de opções e futuros.
As tabelas deste site são resumos dos dados selecionados obtidos no relatório emitido por uma agência do governo dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Todo o relatório pode ser obtido a partir de cftc. gov/.
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QUALQUER REFERÊNCIA AO DESEMPENHO ESTÁ DESTINADO A ENTENDER COMO ESTRITAMENTE TEÓRICO.

Compromissos dos comerciantes.
Compromissos de Comerciantes (COT) Relatórios Descrições.
Metodologia de Introdução e Classificação.
A Commodity Futures Trading Commission (Comissão ou CFTC) publica os relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) para ajudar o público a entender a dinâmica do mercado. Especificamente, os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para futuros e opções em mercados de futuros em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC.
Os relatórios do COT são baseados em dados de posição fornecidos pelas empresas responsáveis ​​pelo relatório (FCMs, membros de compensação, corretores estrangeiros e trocas). Embora os dados de posição sejam fornecidos pelas empresas que denunciam, a categoria ou classificação real do comerciante é baseada no objetivo comercial predominante auto-relatado pelos comerciantes no Formulário 40.1 da CFTC e está sujeito a revisão pela equipe da CFTC por razoabilidade. 2 funcionários da CFTC não conhecem razões específicas para as posições dos comerciantes e, portanto, essas informações não influenciam a determinação das classificações dos comerciantes. Na prática, isso significa, por exemplo, que os dados de posição para um comerciante classificado na categoria "produtor / comerciante / processador / usuário" para uma mercadoria específica incluirão todas as suas posições nessa mercadoria, independentemente de a posição ser para cobertura ou especulação . Note-se que os comerciantes podem denunciar o propósito comercial por commodity e, portanto, podem ter classificações diferentes nos relatórios do COT para diferentes commodities. Para um dos relatórios, Traders in Financial Futures, os comerciantes são classificados na mesma categoria para todas as commodities.
Devido a restrições legais (dados da Seção 8 da CEA e práticas comerciais confidenciais), a CFTC não publica informações sobre como os comerciantes individuais são classificados nos relatórios COT.
Geralmente, os dados nos relatórios COT são de terça-feira e lançados sexta-feira. O CFTC recebe os dados das empresas que informam na quarta-feira de manhã e, em seguida, corrige e verifica os dados para lançamento até sexta-feira à tarde.
Tipos de Relatórios.
Existem quatro relatórios principais:
4. Traders in Financial Futures.
Os relatórios Legacy são divididos por troca. Esses relatórios possuem um relatório de futuros e um relatório de futuros e opções combinados. Os relatórios legados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em duas classificações: comerciantes não comerciais e comerciais.
O relatório suplementar inclui 13 contratos de commodities agrícolas selecionados para futuros combinados e posições de opções. Relatórios suplementares dividem as posições de interesse abertas reportáveis ​​em três classificações de comerciantes: comerciantes não comerciais, comerciais e de índices.
Os relatórios desagregados são discriminados pela agricultura, petróleo e produtos, gás natural e produtos, eletricidade e metais e outros contratos físicos. Esses relatórios possuem um relatório de futuros e um relatório de futuros e opções combinados. Os relatórios desagregados dividem as posições de interesse aberto reportáveis ​​em quatro classificações:
3. Managed Money.
4. Outros Reportables.
Veja as "Notas explicativas desagregadas" para mais informações.
O relatório dos Comerciantes em Futuros Financeiros (TFF) inclui contratos financeiros, como moedas, títulos do Tesouro dos EUA, Eurodólares, ações, VIX e índice de commodities da Bloomberg. 3 Esses relatórios possuem um relatório de futuros e um relatório combinado de futuros e opções. O relatório da TFF quebra as posições de interesse abertas reportáveis ​​em quatro classificações:
2. Gerente de ativos / Institucional.
3. Fundos alavancados.
4. Outros Reportables.
Formato curto e longo de relatórios.
Os relatórios legados e desagregados estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório TFF só está disponível no formato longo. O relatório Suplementar só está disponível no formato curto.
O formato curto mostra o interesse aberto relatável e as mudanças de interesse aberto de semana a semana separadamente por posições reportáveis ​​e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para as explorações comerciais e não comerciais, a divulgação (apenas em determinadas categorias), alterações do relatório anterior, porcentagem de interesse aberto por categoria e número de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no breve relatório, agrupa os dados pelo ano da safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores e oito comerciantes.
Consulte o Programa de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento.
História dos dados do COT desagregados - 20 de outubro de 2009.
A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados COT, publicada pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.
Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que datam de 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto com delimitação por vírgulas, com aspas, Historical Compressed; enquanto o outro tipo é um arquivo com zíper do Excel. Histórico Comprimido Além disso, o histórico de 3 anos estará disponível em um arquivo "visualizável" no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato largo".
Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante reportável (esta abordagem é comumente referida como "retransmissão"; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas.)
Anúncio especial.
3 de janeiro de 2018: foram feitas correções para as opções e os contratos combinados de compromissos legados e desagregados de futuros datados de 26 de dezembro de 2017 para o mercado de contratos NYMEX As opções de gás natural do estilo Eur (ID CFTC 02365U) foram feitas hoje.
22 de dezembro de 2017: A CFTC agora inclui o contrato Bitcoin da CBOE Futures (CFTC ID 1330E1) nos relatórios Legacy and Traders in Futures Financial (TFF). O CFTC tem 3 opções ao classificar novos produtos pelo atual processo COT: financeiro, agrícola e recursos naturais. Com base nessas três opções, o melhor financeiro melhora a natureza dos contratos de bitcoin. A classificação padrão do comerciante para o relatório Legacy é "Não Comercial". Para o relatório da TFF, a classificação de um comerciante é a mesma para todos os contratos publicados. Portanto, um comerciante que já possui uma classificação em outro contrato financeiro publicado também terá essa mesma classificação para contratos de bitcoína. Caso contrário, os comerciantes padrão para "Mais Reportable", se as outras categorias TFF não se aplicam ou nenhuma informação sobre o comerciante foi recebida pelo CFTC. O CFTC atualmente não recebeu Form 40s (Statement of Reporting Trader) novo ou atualizado para classificar os comerciantes bitcoin e o Form 40s precisará ser revisado e potencialmente atualizado para responder às classificações de comerciantes bitcoin. Como resultado, a classificação atual dos comerciantes pode mudar após o recebimento e o processamento de Form 40s novos ou atualizados e / ou outras informações conforme apropriado.
Relatórios datados 30 de janeiro de 2018 - Relatórios atualizados desagregados:
Apenas Futuros Desagregados.
Futuros e opções desagregados - Combinados.
Petróleo e Produtos.
Gás Natural e Produtos.
Metais e outros.
Comerciantes atuais em futuros de futuros financeiros:
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures-and-Options - Combined.
Relatórios legais atuais:
Chicago Board of Trade.
Chicago Mercantile Exchange.
Chicago Board Options Exchange.
Chicago Climate Futures Exchange.
Conselho de Comércio de Kansas City.
Troca de grãos de Minneapolis.
Commodity Exchange Incorporated.
ICE Futures Europe.
ICE - Futures Energy.
New York Mercantile Exchange.
New York Portfolio Clearing.
Dubai Mercantile Exchange.
Índice de commodities suplementares.
Outros formatos disponíveis.
Esses arquivos somente de texto contêm os dados de formulário longo combinados Futuros-e-Futuros e Futuros mais recentes em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.
Relatório Complementar.
Em um comunicado de imprensa de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de compromissos de comerciantes existentes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.
1 Se um formulário 40 não estiver disponível para um comerciante, esse comerciante é classificado como não comercial no relatório legado e como outro relatório para os relatórios DCOT e TFF.
2 A equipe da Comissão analisa a razoabilidade da classificação de um comerciante para muitos dos maiores comerciantes nos mercados com base nas divulgações do Form 40 e outras informações disponíveis para a Comissão. Isso pode envolver algum exercício de julgamento por parte do pessoal da Comissão.
3 Conforme mencionado acima, estão incluídos contratos com 20 ou mais comerciantes que ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatório estabelecidos pelo CFTC.

Histórico visível.
Relatórios Históricos Verificáveis ​​de Comerciantes.
Apenas Futuros Desagregados.
Futuros e opções desagregados - Combinados.
Formato curto NA.
Formato curto NA.
Formato curto NA.
Formato curto NA.
Formato curto NA.
Formato curto NA.
Nomes de variáveis ​​para formato legado de relatórios longos do COT e relatórios suplementares.
Relatórios completos - a partir de 2005.
Os Relatórios Semanais de Compromissos de Comerciantes para Futures Only Compromissos de Comerciantes e Futures-and-Options Combined Commitments of Traders em formato de relatório visível (html) estão disponíveis aqui.
As datas indicam a data do relatório e não a data de lançamento.

Relatórios Forex de Compromisso de Comerciantes (COT).
Os relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT) fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados nos quais 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os gráficos de Compromisso de Comerciantes (COT) são atualizados todas as sexta-feira às 15:00 CST.
O compromisso de Forex dos relatórios dos comerciantes é baseado nos contratos de futuros correspondentes negociados na Chicago Mercantile Exchange.
Relatórios de comerciantes financeiros.
O RELATÓRIO DE COMPROMISSO DE COMÉRCIO (COT).
O interesse aberto é o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os juros de longo prazo é igual ao agregado de todos os interesses abertos curtos.
O interesse aberto ou controlado por um comerciante é referido como a posição desse comerciante. Para o relatório COT Futures-and-Options-Combined, a opção open interest e as opções de opções de comerciantes são calculadas numa base futura equivalente usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os juros de chamada longa e de curto prazo são convertidos em longo prazo de juros futuros equivalentes. Da mesma forma, os juros de curto prazo e de longo prazo são convertidos em futuros curtos - interesse aberto equivalente. Por exemplo, um comerciante que detém uma posição de colocação longa de 500 contratos com um fator delta de 0,50 é considerado como detentor de uma curta posição equivalente de futuros de 250 contratos. Os futuros futuros e curtos de um comerciante - posições equivalentes são adicionados às posições de futuros longas e curtas do comerciante para dar posições "combinadas-longas" e "combinadas-curtas". Os juros abertos, conforme relatados à Comissão e utilizados no relatório do COT, não incluem contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma troca.
Os membros da compensação, os negociadores de comissões de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de empresas declarantes) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição em ou acima do nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou vencimento de opção, ele informa que a posição total do comerciante em todos os futuros e meses de vencimento das opções nessa mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todas as posições dos comerciantes reportados à Comissão geralmente representa 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. De vez em quando, a Comissão elevará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para encontrar um equilíbrio entre a coleta de informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre o setor de futuros.
Comerciantes comerciais e não comerciais.
Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como "comercial" ou "não comercial". Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros nessa mercadoria específica para hedge como definido no Regulamento 1.3 (z) da CFTC, 17 CFR 1.3 (z). Uma entidade comercial geralmente é classificada como um comerciante "comercial", arquivando uma declaração junto à Comissão, no Formulário 40 da CFTC: Declaração de Negociador de Relatórios, que é comercialmente ". Envolvido em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções ". Para garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão pode exercer um julgamento na reclassificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelo comerciante. Um comerciante pode ser classificado como comerciante comercial em algumas commodities e como comerciante não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comerciante comercial e não comercial na mesma mercadoria. No entanto, uma organização multifuncional que possui mais de uma entidade comercial pode ter cada entidade comercial classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira que comercializa futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade separada de gerenciamento de dinheiro cujas posições são classificadas como não comerciais.
O interesse aberto longo e curto mostrado como "Posições não reportáveis" é derivado subtraindo o total de longas e curtas "Posições reportáveis" do interesse aberto total. Consequentemente, para "Posições não reportáveis", o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas.
O COMPROMISSO DE TRADERS FINANCIAL TRADERS (TTF) RELATÓRIO.
O relatório da TFF divide os participantes do mercado de futuros financeiros no "lado da venda" e no "lado da compra". Esta divisão funcional tradicional dos participantes do mercado financeiro concentra-se em seus respectivos papéis no mercado mais amplo, e não se eles sejam compradores ou vendedores de futuros / contratos de opção. A categoria denominada "revendedor / intermediário", por exemplo, representa participantes do lado da venda. Normalmente, estes são os negociantes e os intermediários que ganham comissões na venda de produtos financeiros, capturando os spreads de oferta / oferta e outros clientes acomodados. As três categorias restantes ("gestor de ativos / institucional", "fundos alavancados" e "outros relatórios") representam os participantes do lado da compra. Estes são essencialmente clientes dos participantes do lado da venda que utilizam os mercados para investir, proteger, gerenciar riscos, especular ou alterar a estrutura do prazo ou a duração de seus ativos.
Conteúdo do Relatório de Comerciantes em Futuros Financeiros (TFF).
Revendedor / Intermediário - Esses participantes são os que normalmente são descritos como "lado da venda" do mercado. Embora eles não possivelmente vendam futuros, eles projetam e vendem vários ativos financeiros aos clientes. Eles tendem a ter livros correspondentes ou compensar seus riscos em mercados e clientes. Os contratos de futuros são parte do preço e do equilíbrio de risco associados aos produtos que vendem e suas atividades. Estes incluem grandes bancos (EUA e outros Estados Unidos) e negociantes em valores mobiliários, swaps e outros derivativos.
O resto do mercado compreende o "buy-side", que é dividido em três categorias distintas:
São investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, doações, companhias de seguros, fundos de investimento e aqueles gestores de carteira / investimento cujos clientes são predominantemente institucionais.
Estes são geralmente fundos de hedge e vários tipos de gerentes de dinheiro, incluindo consultores de negociação de commodities registrados (CTAs); operadores de pool de commodities registrados (CPOs) ou fundos não registrados identificados pela CFTC.3 As estratégias podem envolver a postura definitiva ou a arbitragem dentro e entre os mercados. Os comerciantes podem estar envolvidos na gestão e realização de negociação e negociação de futuros proprietários em nome de clientes especulativos.
Os comerciantes reportáveis ​​que não são colocados em uma das três primeiras categorias são colocados na categoria "outros reportables". Os comerciantes desta categoria, principalmente, estão usando mercados para proteger o risco do negócio, seja esse risco relacionado a câmbio, ações ou taxas de juros. Esta categoria inclui tesouros corporativos, bancos centrais, bancos menores, credores hipotecários, cooperativas de crédito e outros comerciantes reportáveis ​​não atribuídos às outras três categorias.
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Oi, meu nome é Gary Kamen, estrategista-chefe de mercado da Trends in Futures e autor do que foi chamado de guia definitivo sobre como ganhar dinheiro usando os Relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT).
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Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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Como ler COT.
Como ler o Relatório de Compromissos de Comerciantes.
O primeiro relatório de Compromissos de Comerciantes (COT) foi publicado para 13 commodities agrícolas em 30 de junho de 1962. No momento, este relatório foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre o mercado de futuros operações ". Esses relatórios originais foram compilados em finais de mês e foram publicados no dia 11 ou 12 do mês seguinte.
Ao longo dos anos, em um esforço contínuo para informar melhor o público sobre os mercados de futuros, a Commodity Futures Trading Commission melhorou o COT de várias maneiras. O relatório do COT é publicado com mais freqüência - mudando para meados de mês e fim de mês em 1990, a cada 2 semanas em 1992 e semanalmente em 2000. O relatório COT é divulgado mais rapidamente - movendo a publicação para o 6º dia útil após a data "desde a data" (1990) e depois ao 3º dia útil após a data "de" (1992). O relatório inclui mais informações - adicionando dados sobre o número de comerciantes em cada categoria, um período de safra, e índices de concentração (início dos anos 70) e dados sobre posições de opções (1995). O relatório também está mais disponível - passando de uma lista de correspondência baseada em assinatura para o acesso eletrônico baseado em taxas (1993) para estar disponível gratuitamente no site da internet da Comissão (1995).
Os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os relatórios semanais para os compromissos de comerciantes apenas para futuros e os compromissos combinados de comerciantes e futuros e opções são lançados todas as sextas-feiras às 3:30 p. m. Hora do Leste.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis ​​e não reportáveis. Para cargos reportables, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e número de comerciantes. O relatório longo, além da informação no relatório curto, também agrupa os dados por ano de safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes.
Esta amostra é uma página do relatório COT de 12 de dezembro de 2006 (formato curto) mostrando dados para o contrato de futuros de trigo da Chicago Board of Trade.
Notas explicativas.
Juros Abertos - O interesse aberto é o total de todos os contratos de futuros e / ou opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os interesses abertos longos é igual ao agregado de todos os abreviados curtos interesse. O interesse aberto ou controlado por um comerciante é referido como a posição desse comerciante. Para o COT Futures & # 038; Opções O relatório combinado, as opções de participação aberta e as posições de opções dos comerciantes são calculadas com base em futuros equivalentes usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os juros de chamada longa e de curto prazo são convertidos em longo prazo de juros futuros equivalentes. Da mesma forma, os juros de curto prazo e de longo prazo são convertidos em futuros curtos - interesse aberto equivalente. Por exemplo, um comerciante que detém uma posição de colocação longa de 500 contratos com um fator delta de 0,50 é considerado como detentor de uma curta posição equivalente de futuros de 250 contratos. Os futuros longos e curtos de um comerciante - posições equivalentes são adicionados às posições de futuros longas e curtas do comerciante para dar & # 8220; combinado-longo & # 8221; e & # 8220; combinado-curto & # 8221; posições.
Os juros abertos, conforme relatados à Comissão e utilizados no relatório do COT, não incluem contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma troca.
Posições reportáveis ​​- Membros de compensação, comerciantes de comissões de futuros e corretores estrangeiros (chamados coletivamente & # 8220; empresas de relatório & # 8221;) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. (Os níveis atuais de relatórios da Comissão também podem ser encontrados no site da Comissão acima mencionado). Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição igual ou superior ao nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou expiração de opção, Ele informa que a posição total do comerciante em todos os futuros e meses de vencimento das opções naquela mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todas as posições dos comerciantes reportados à Comissão geralmente representa 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. De vez em quando, a Comissão elevará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para encontrar um equilíbrio entre a coleta de informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre o setor de futuros.
Comerciantes comerciais e não comerciais - Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante está classificado como "# 8201; comercial" ou & # 8220; não comerciais. & # 8221; Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros naquele produto específico para cobertura, conforme definido nos regulamentos da Comissão (1.3 (z)). Uma entidade comercial geralmente é classificada como uma & # 8220; comercial & # 8221; ao arquivar uma declaração junto da Comissão (no Formulário 40 da CFTC), que é comercialmente [...] envolvido em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções. "# 8221; A fim de garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão poderá exercer um julgamento na reclassificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelos comerciantes.
Um comerciante pode ser classificado como um comercial em algumas commodities e como não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comercial e não comercial na mesma mercadoria. No entanto, uma organização multifuncional que possui mais de uma entidade comercial pode ter cada entidade comercial classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira que comercializa futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade separada de gerenciamento de dinheiro cujas posições são classificadas como não comerciais.
Posições não reportáveis ​​- O interesse aberto longo e curto mostrado como & # 8220; Posições não reportáveis ​​& # 8221; são derivados subtraindo posições longas e curtas e # 8220; Posições relatáveis ​​& # 8221; do interesse aberto total. Consequentemente, para & # 8220; Posições não reportáveis, & # 8221; o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas.
Espalhar - Para o relatório apenas sobre o futuro, a divulgação mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições de futuros longas e curtas iguais. Para o relatório combinado de opções e futuros, o espalhamento mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições iguais combinadas e longas e combinadas. Por exemplo, se um comerciante não comercial nos futuros do Eurodollar detém 2.000 contratos longos e 1.500 contratos curtos, 500 contratos aparecerão no & # 8220; Longo & # 8221; categoria e 1.500 contratos aparecerão na & # 8220; Spreading & # 8221; categoria. Esses números não incluem a disseminação do mercado, por exemplo, divulgando os futuros do Eurodollar em relação aos futuros do Tesouro. [Veja uma explicação adicional sobre & # 8220; spreading & # 8221; sob o & # 8220; Old and Other Futures & # 8221; legenda abaixo.]
Alterações nos compromissos de relatórios anteriores - As mudanças representam as diferenças entre os dados para a data atual do relatório e os dados publicados no relatório anterior.
Porcentagem de juros abertos - Os percentuais são calculados em relação ao interesse aberto total para o relatório de futuros e contra o juro aberto total de futuros futuros para o relatório combinado de opções e futuros. Os percentuais inferiores a 0,05 são mostrados como 0,0, e os percentuais podem não se somar exatamente a 100,0 devido ao arredondamento.
Número de comerciantes # 8211; Para determinar o número total de comerciantes reportáveis ​​em um mercado, um comerciante é contado apenas uma vez, independentemente de o comerciante aparecer em mais de uma categoria (os comerciantes não comerciais podem ser longos ou curtos e podem estar se espalhando; os comerciantes comerciais podem ser longos e curto). Para determinar o número de comerciantes em cada categoria, no entanto, um comerciante é contado em cada categoria em que o comerciante detém uma posição. Portanto, a soma dos números de comerciantes em cada categoria geralmente excederá o & # 8220; Total & # 8221; número de comerciantes nesse mercado.
Futuros antigos e outros (apenas um formulário longo) - Para produtos selecionados onde há uma estação de marketing ou um ano de safena bem definidos, os dados COT são discriminados por & # 8220; old & # 8221; e & # 8220; outro & # 8221; anos de safra. A Tabela 1 (abaixo) lista essas commodities e os primeiros e últimos futuros da temporada de marketing ou ano de safra. Para não divulgar posições em um único futuro próximo de sua expiração, no primeiro dia útil do mês do último futuro em um & # 8220; old & # 8221; ano de safra, os dados desse último futuro são combinados com os dados para o próximo ano de safra e são mostrados como & # 8220; antigo & # 8221; futuros de colheita. Por exemplo, no trigo CBOT, onde o primeiro mês da safra é julho e o último mês da safra anterior é maio, em 3 de maio de 2004, as posições no mês de maio de 2004 foram agregadas com cargos em julho de 2004 até maio de 2005, meses futuros e mostrado como & # 8220; antigo & # 8221; os futuros de colheita - posições em todos os meses subseqüentes de futuros de trigo foram mostrados como # 8220; outros. & # 8221;
Para o & # 8220; old & # 8221; e & # 8220; outro & # 8221; figuras, o espalhamento é calculado para posições longas e curtas iguais dentro de um ano de safra. Se um comerciante não comercial ocupa uma posição longa em um & # 8220; old & # 8221; futuro do ano da safra e uma posição curta igual em um & # 8220; outro & # 8221; futuro do ano da safra, a posição longa será classificada como # 8220; apenas por muito tempo e # 8221; no & # 8220; old & # 8221; ano de safra e a posição curta será classificada como "# 8220; short-only" e # 8221; no & # 8220; outro & # 8221; ano da safra. Neste exemplo, no & # 8220; all & # 8221; categoria, que considera as posições de cada comerciante sem considerar o ano da safra, que as posições do comerciante serão classificadas como # 8220; espalhando. & # 8221; Por esse motivo, somando o & # 8220; old & # 8221; e & # 8220; outro & # 8221; As figuras para long-only, para short-only, ou para propagação não serão necessariamente igual à figura correspondente mostrada para & # 8220; all & # 8221; Futuros. Qualquer diferença resulta de comerciantes que se espalham a partir de um & # 8220; old & # 8221; futuro da safra para um & # 8220; outro & # 8221; futuro do ano da safra.
Razões de concentração (formulário longo apenas) - O relatório mostra os percentuais de interesse aberto detidos pelos maiores e quatro comerciantes reportáveis, independentemente de serem classificados como comerciais ou não comerciais. Os índices de concentração são mostrados com as posições dos comerciantes calculadas em uma base bruta longa e bruta baixa e em uma base líquida ou líquida baixa. A & # 8220; Posição líquida & # 8221; os ratios são calculados após compensar as posições iguais e curtas de cada comerciante. Assim, um comerciante reportável com posições longas e curtas relativamente grandes, equilibradas em um mercado único, pode estar entre os quatro e oito maiores comerciantes, tanto nas categorias brutas quanto brutas brutas, mas provavelmente não serão incluídos entre os quatro e oito maiores comerciantes em uma base líquida.
Principais Mercados para os quais os Dados COT são Indicados por Ano de Colheita:
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Compromissos de futuros de comerciantes e relatório de opções
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Calendário de Compromissos de Comerciantes das datas de lançamento da CFTC. Os compromissos semanais dos relatórios de comerciantes são divulgados pela CFTC todas as sextas-feiras após o fechamento do negócio, efetivo para as terças-feiras anteriores.
O CFTC publicou um relatório de fundo do Relatório COT. Ver relatório de antecedentes - O Relatório de Compromissos de Comerciantes O Relatório contém informações de antecedentes gerais e notas explicativas detalhadas para o formulário curto, o formulário longo e os relatórios combinados de opções e futuros.
As tabelas deste site são resumos dos dados selecionados obtidos no relatório emitido por uma agência do governo dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Todo o relatório pode ser obtido a partir de cftc. gov/.
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